Backtesting no Excel vs MQL4 Inscrito em Jul 2011 Status: Membro 4 Posts Alguém faz backtesting no Excel, ou conhece membros que eu gostaria de discutir metodologia e modelos com quem usa o Excel. Alguém tem modelos simples (ou complexos) que eles estariam dispostos a partilhar para indicadores ou sistemas básicos? Devo dedicar algum tempo para aprender MQL4 Eu tenho muita experiência de modelagem no Excel, mas eu não tenho qualquer experiência com programação de computadores. Estou relutante em passar tempo aprendendo o MQL4, pois não vou começar, mas talvez isso seja mais fácil. Existem outros não-programadores lá fora, que se tornaram proficientes em MQL4 Registrado em Out 2007 Status: Membro 92 Posts Excel é uma ferramenta poderosa. Enquanto ele é projetado para trabalhar como uma planilha e modelagem, etc, as pessoas têm usado para fazer todos os tipos de coisas incríveis, incluindo AI, bases de dados, etc, embora haja ferramentas especialista projetado especificamente para essas tarefas. MQL4 é uma linguagem muito bruta, mas é projetado especificamente para negociação e por isso tem muitas coisas específicas para essa tarefa. Enquanto theres um debate em curso sobre a eficácia do testador de estratégia como uma ferramenta de teste de volta, Im certeza de que você estará de volta testando dez vezes mais rápido com MQL4 mesmo se você tem que aprender a linguagem do zero. Você provavelmente já está familiarizado com muitos dos conceitos fundamentais de programação como loops e declarações condicionais. Para a rota do Excel, você pode querer procurar ferramentas que já estão disponíveis, seja surpreendido se alguém já tenha feito isso. Se você não pode encontrar algo pronto feito, você terá que primeiro de todos os concepção de um simulador de comércio, lidar com o relatório, processar seus dados históricos e, em seguida, ter uma razoável IU. Tudo isso vem de graça com MT4. Cadastrado Out 2007 Status: Membro 887 Posts Qualquer coisa envolvendo cálculos Eu faço no Excel, tenho feito há anos. No entanto, não tenho certeza youd obter qualquer coisa fora de meus modelos como theyre específico para o que estou fazendo. Excel é maneira mais flexível e transparente, para que você possa interrogar e verificar os dados corretamente. Para o não-programador é dourado. Apenas como um exemplo, quanto tempo demoraria, você derrubaria uma EA que mostra a volatilidade média de qualquer hora dada nos últimos 14 dias. Não estou dizendo que é impossível - não tenho ideia - mas no Excel, uma tabela dinâmica e 5 minutos depois e você está pronto. Onde Excel cai está em negociação ao vivo - ele não joga bem enganche em outras plataformas de negociação (FXCM IBCurrenex), mas para backtesting, que não importa. Cadastrado em Jul 2009 Status. Ou cerca de 216 Posts Quando comecei a fazer minha própria análise, comecei com o Excel, pois não tinha experiência em programação e achava o VBA mais fácil de aprender do que o MQL4. Agora eu uso uma combinação de ambos. Na minha experiência limitada, o MQL4 é mais rápido na realização de cálculos que o Excel, em particular se sua folha do Excel fizer uso de muitas funções definidas pelo usuário. Um dos meus projetos em andamento é construir uma planilha para analisar instrumentos diferentes de 70 anos em prazos semanais e diários. No começo eu pensei que eu usaria MQL4 para escrever arquivos. csv de OHLC info para cada instrumento e cronograma, em seguida, crunch os números no Excel. Inábil - demorando alguns minutos para recalcular Então, agora eu executo todos os calcs em MT4 e depois escrevo apenas dois arquivos. Excel é então a interface do usuário e não há espera em calcs. Eu suponho que eu estou começando a, é que se você puder usar ambos, então você está dando-se yourself a abilidade de usar o que é o mais adequado à tarefa que você se ajustou. Apenas meus 2 pence. Inscrito em maio de 2006 Status: Somente um nome de usuário. Testes de Estratégia MT4 Programas personalizados do Python OpenOffice Calc (Excel compatível) Cada EA tem suas próprias características, mas, geralmente Ive teve os melhores resultados com MT4 IndicatorsScripts. Se você pode criar um indicador que duplique as ações de uma determinada EA, é possível transformar esse indicador em uma ferramenta de análise. Todos os EAs não se prestam a esta abordagem, mas se você tiver um que faz, ele irá fornecer resultados quase instantâneos (não precisa para o pip, mas perto o suficiente) e salvar ter que mexer com csv arquivos ou outras técnicas de interface mais complexas. IMHO, deixe a natureza do EA que você está testando ditar o melhor método de teste. Old Benjamin estava certo. Usando Excel para Back Test Trading Strategies Como fazer uma volta com o Excel, eu fiz uma boa quantidade de estratégia de negociação de teste para trás. Ive usou sofisticadas linguagens de programação e algoritmos e Ive também feito com lápis e papel. Você não precisa ser um cientista de foguetes ou um programador para testar muitas estratégias de negociação. Se você pode operar um programa de planilha como o Excel, então você pode voltar testar muitas estratégias. O objetivo deste artigo é mostrar a você como testar uma estratégia de negociação usando o Excel e uma fonte de dados publicamente disponível. Isso não deve custar-lhe mais do que o tempo necessário para fazer o teste. Antes de começar a testar qualquer estratégia, você precisa de um conjunto de dados. No mínimo, esta é uma série de datas e preços. Mais realista, você precisa dos preços de data e hora, aberto, alto, baixo e fechado. Você geralmente só precisa do componente de tempo da série de dados se você estiver testando estratégias de negociação intraday. Se você quer trabalhar junto e aprender a rever o teste com o Excel enquanto estiver lendo isso, siga as etapas que eu descrevo em cada seção. Precisamos obter alguns dados para o símbolo que vamos voltar a testar. Ir para: Yahoo Finance No campo Enter Symbol (s) digite: IBM e clique em GO Under Quotes no lado esquerdo, clique em Historical Prices e insira os intervalos de datas desejados. Selecionei de 1 de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2004 Desloque-se até a parte inferior da página e clique em Fazer download da planilha. Salve o arquivo com um nome (como ibm. csv) e em um local que você possa encontrar mais tarde. Preparando os dados Abra o arquivo (que você baixou acima) usando o Excel. Devido à natureza dinâmica da Internet, as instruções que você leu acima eo arquivo que você abrir pode ter alterado pelo tempo que você ler isso. Quando eu baixei este arquivo, as primeiras poucas linhas ficaram assim: Agora você pode excluir as colunas que você não vai usar. Para o teste que estou prestes a fazer vou usar apenas a data, abrir e fechar valores para que eu tenha excluído o Alto, Baixo, Volume e Adj. Fechar. Eu igualmente classifiquei os dados de modo que a data a mais velha fosse primeiramente e a data a mais atrasada fosse na parte inferior. Use as opções de menu Data - gt Sort para fazer isso. Em vez de testar uma estratégia per se eu vou tentar encontrar o dia da semana que forneceu o melhor retorno se você seguiu uma compra a abrir e vender a estratégia de fechar. Lembre-se que este artigo está aqui para apresentá-lo a como usar o Excel para testar estratégias de volta. Podemos construir sobre isso em frente. Aqui está o arquivo ibm. zip que contém a planilha com os dados e fórmulas para este teste. Meus dados agora residem nas colunas A a C (Data, Abrir, Fechar). Nas colunas D a H, tenho fórmulas de lugar para determinar o retorno em um determinado dia. Entrando as fórmulas A parte complicada (a menos que você seja um especialista em Excel) está trabalhando as fórmulas a serem usadas. Isso é apenas uma questão de prática e quanto mais você praticar, mais fórmulas você descobrirá e mais flexibilidade você terá com seus testes. Se você baixou a planilha, então dê uma olhada na fórmula na célula D2. Parece isto: Esta fórmula é copiada para todas as outras células nas colunas D a H (exceto a primeira linha) e não precisa ser ajustada uma vez que foi copiada. Vou explicar brevemente a fórmula. A fórmula IF tem uma condição, parte verdadeira e falsa. A condição é: Se o dia da semana (convertido para um número de 1 a 5 que coincide com a segunda-feira a sexta-feira) é o mesmo que o dia da semana na primeira linha desta coluna (D1). A verdadeira parte da declaração (C2-B2) simplesmente nos dá o valor do Close-Open. Isso indica que compramos o Open e vendemos o Close e este é o nosso profitloss. A parte falsa da declaração é um par de aspas duplas () que não coloca nada na célula se o dia da semana não for combinado. Os sinais à esquerda do número da coluna ou da linha da coluna travam a coluna ou a linha de modo que, quando a cópia dela, parte da referência de célula não muda. Portanto, aqui no nosso exemplo, quando a fórmula é copiada, a referência à célula de data A2 mudará o número da linha se ela for copiada para uma nova linha, mas a coluna permanecerá na coluna A. Você pode aninhar as fórmulas e fazer regras excepcionalmente poderosas E expressões. Os resultados Na parte inferior das colunas do meio-dia eu coloquei algumas funções de resumo. Nomeadamente as funções média e soma. Estes nos mostram que, durante o ano de 2004, o dia mais lucrativo para implementar esta estratégia foi em uma terça-feira e esta foi acompanhada de perto por uma quarta-feira. Quando eu testei as sextas-feiras - Bullish ou Bearish estratégia e escreveu que o artigo que eu usei uma abordagem muito semelhante com uma planilha e fórmulas como esta. O objetivo desse teste era verificar se as sextas-feiras de expiração eram geralmente de alta ou de baixa. Experimente. Faça o download de alguns dados do Yahoo Finance. Carregá-lo no Excel e experimentar as fórmulas e ver o que você pode vir acima com. Publique suas perguntas no fórum. Boa sorte e estratégia lucrativa
No comments:
Post a Comment